Сравнение FIDZX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FIDZX с ^GSPC

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 (^GSPC).

FIDZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIDZX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FIDZX и ^GSPC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FIDZX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIDZX:

0.24

^GSPC:

0.22

Коэф-т Сортино

FIDZX:

0.49

^GSPC:

0.44

Коэф-т Омега

FIDZX:

1.06

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

FIDZX:

0.29

^GSPC:

0.22

Коэф-т Мартина

FIDZX:

1.16

^GSPC:

1.02

Индекс Язвы

FIDZX:

4.11%

^GSPC:

4.15%

Дневная вол-ть

FIDZX:

19.74%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

FIDZX:

-39.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FIDZX:

-7.54%

^GSPC:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, FIDZX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.30%.

FIDZX

С начала года

0.78%

1 месяц

-5.18%

6 месяцев

-2.83%

1 год

5.05%

5 лет

8.91%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.30%

1 месяц

-7.04%

6 месяцев

-9.70%

1 год

4.44%

5 лет

12.96%

10 лет

9.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDZX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIDZX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIDZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FIDZX: 0.24

^GSPC: 0.22

Коэффициент Сортино

FIDZX: 0.49

^GSPC: 0.44

Коэффициент Омега

FIDZX: 1.06

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

FIDZX: 0.29

^GSPC: 0.22

Коэффициент Мартина

FIDZX: 1.16

^GSPC: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа FIDZX на текущий момент составляет 0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIDZX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FIDZX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и ^GSPC

Максимальная просадка FIDZX за все время составила -39.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIDZX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FIDZX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и ^GSPC

Fidelity Advisor International Capital Appreciation Fund Class Z (FIDZX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 13.23% и 13.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FIDZX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FIDZX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FIDZX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIDZX и ^GSPC

FIDZX

^GSPC

Сравнение FIDZX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FIDZX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FIDZX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество